全部 >
信用風(fēng)(fēng)險
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
Hedging 屬於四種風(fēng)險處理辦法的哪個
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風(fēng)險收益率嗎？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
第二個，信用利差導(dǎo)致破產(chǎn)不是信用風(fēng)險？
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
程寶問答
金程問答