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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問對于公司的equity與RF的變化關系為什么是同向變動的呢？雖然ke^-rt,這個在RF上升的時候是變小的，但N（d2）在RF上升時是變大的呢
分位數(shù)的計算，比如四分位數(shù)Q1，為什么和CFA【（n+1)*1/4】公式計算的結果不同？FRM和CFA在分位數(shù)計算上的區(qū)別在哪里？
請問，這張圖橫坐標應該怎么理解？是代表不同swap的maturity年數(shù)？還是代表同一個swap，我站在距離最后一筆payment前N年？謝謝。
第17題standard error=standard deviation/(n^(1/2)), 1000個模擬的standard deviation不就是0.4*1000^(1/2)， 那么3000個模擬的sd不應該是0.4*（1000^(1/2)）*（3000^(1/2))么？
我計算2005年7月1日，N＝20，1/Y＝4，PMT＝50，F(xiàn)V＝1000，算出的PV＝1135.9，這個算出來的不是全價嗎，為什么課件上2005年7月1號的cleanprice＝1135.9？
請問是說 lnx～n 推導出x～logn 這里的這個x類似于價格而不是收益率嗎，換句話說，除了幾何收益率的收益率永不服從logN？
hedging with stock index futures 課件里面 有一個公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關性（0.89）呢？
老師請問圖中黃色標記的finite samples的finite指的是sample size n是有限的么？而finite sampling指的是抽樣的次數(shù)是有限的？ 這兩個finite形容的東西不一樣對么？
這個題老師講錯了吧，ess=0.5814，rss2.6486。至于df，是1還是2？ser=（rss/n-k-1）^0.5=(2.6486/36-1-1）^0.5=0.2791,老師講的是1，答案說的是2.到底誰的對？
老師，第二個問題計算過程是怎樣的呢？另外，第一個問題，我算出來n=10523.78，為什么和cystal老師寫的10524.14不一樣呢？
請教老師，為什么嚴謹來說要查T表呢？這里的N確實大于30了，是個大樣本……用Z table貌似很合適……還是說，在假設檢驗中一般都首選T 表？
周老師說，不是樣本量越大越準，但是如果題目說隨著n的增加，我所得到的統(tǒng)計數(shù)據更準確，誤差更小，那么這句話我應該判斷正確還是錯誤呢？
老師，有兩個問題。1、I/Y=6%怎么理解？2、N是三個月為標準四舍五入，那如果是15年+4個月，是看作15.5年嗎？
還有這個為什么p.1+p為1/4，根號n.p-1/2等于r-a的平方/，寫不成，就是圖上這個公式，我就是想知道，不要說不考，謝謝老師。
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
程寶問答
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