金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，D選項(xiàng)如果說(shuō)殘差的方差是常數(shù)的話，才說(shuō)明是同方差對(duì)嗎
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
D選項(xiàng)，為什么是增加借款，不應(yīng)該是增加存款利率嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會(huì)降低平均波動(dòng)率嗎？
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項(xiàng)的時(shí)候說(shuō)，money market mutual funds需要的流動(dòng)性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會(huì)投資流動(dòng)性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對(duì)的？“一個(gè)謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤(rùn)性風(fēng)險(xiǎn)”這句話怎么理解？C答案為什么不對(duì)？
老師，圈出來(lái)的這兩個(gè)計(jì)算d1，d2的公式是等價(jià)的嗎？無(wú)論在有分紅還是無(wú)分紅的情況下，這兩個(gè)公式都可以用嗎？我覺得第一個(gè)公式d2算起來(lái)要快一些，如果任何情況下都可以用這個(gè)公式的話，我就只記第一個(gè)公式，不記第二個(gè)了。
答案看的不是特別清楚，是這樣計(jì)算嗎， 先列出三個(gè)式子分別計(jì)算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d
老師好，請(qǐng)問(wèn)nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識(shí)是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動(dòng)性資金是嗎？那么感覺D選項(xiàng)是不是也可以呢？
選項(xiàng)C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項(xiàng)C構(gòu)建這么個(gè)相關(guān)性還能求出來(lái)其他什么么？
這個(gè)題目在百題上選擇的是D（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個(gè)？
老師拋開題目問(wèn)法，單獨(dú)看B,D選項(xiàng)，問(wèn)題一，B選項(xiàng)是不是說(shuō)反了，我記得學(xué)政治時(shí)候，文化道德要比法律法規(guī)更有影響力。對(duì)嗎？問(wèn)題二，D可以解釋下本身這樣說(shuō)對(duì)嗎？
我認(rèn)為此題還是該選D，A選項(xiàng)明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補(bǔ)充，言下之意不就是因?yàn)榭紤]到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項(xiàng)符合。
請(qǐng)問(wèn)這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問(wèn)的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
老師，D選項(xiàng)說(shuō)外匯期權(quán)是沒有套利的除非隱含波動(dòng)率是假笑，那也就是說(shuō)除非他說(shuō)的是股票期權(quán)，那按照?qǐng)D片上說(shuō)的，這個(gè)D選項(xiàng)沒毛病啊，就是股票期權(quán)會(huì)有套利機(jī)會(huì)
程寶問(wèn)答
