全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
notes書上和做習(xí)題看答案的時候，這個計算下半方差時使用的N是用的所有統(tǒng)計量的個數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個數(shù)。這個到底哪個是準確的？
想問一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計算就是相當(dāng)于一個25年MBS，然后分開本金和利息來看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標(biāo)準差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準誤來算總體的情況。給出的這個不是總體標(biāo)準差嗎？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
請問老師，我對比二項和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項更貼切。我可否理解成是因為這題n很大，反正二項算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計算時，到底什么時候哪些值是要帶負號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計算年金好像又是pmt帶負號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對應(yīng)一份股票嗎？會不會有說一對多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價值對吧？
請問老師這個題D選項多個數(shù)據(jù)的標(biāo)準誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標(biāo)準差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時標(biāo)準差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請問用第三種近似辦法的時候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對??？為什么是20.5呢?
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒清楚？
程寶問答
金程問答