金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
47題D中所說(shuō)的not_currently_owned_by_the_seller可以理解成這個(gè)策略是通過(guò)借股票的方式進(jìn)行做空嗎？
算N（d1)的時(shí)候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢？
老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
按照講義中的例子，u*d并不等于1呀。S0=20,SU=22,SD=18.
在計(jì)算D2的時(shí)候，為什么不是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而是用回報(bào)率
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
D選項(xiàng)也會(huì)有l(wèi)iquidation cost啊 ΣSia/2，這也不一定不C成本低啊
老師，D選項(xiàng)沒(méi)有抵押品 風(fēng)險(xiǎn)較大，所以預(yù)測(cè)期限應(yīng)該長(zhǎng)一點(diǎn)，這個(gè)怎么理解？
A和C在那裡有學(xué)過(guò)？ 課程內(nèi)容只能讓我排除到B和D。還是我遺漏了？
老師，D選項(xiàng)能解釋一下嗎？書(shū)上說(shuō)這個(gè)是trading business做的，這些能干嘛呢？
想請(qǐng)問(wèn)一下D選項(xiàng)中的All not是指“全不正確”還是指“全不選”
D選項(xiàng)中為什么計(jì)算poor economic情況下答案里normal market還要算上good economic那部分呀
這題的D1算的不對(duì)吧最后的結(jié)果我不等于這個(gè)數(shù)
程寶問(wèn)答
