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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
78題在計(jì)算需要的期貨數(shù)量時(shí)候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對于對沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個(gè)Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對沖的總價(jià)值？
adjusted R2的公式來看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒有關(guān)系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來的調(diào)整R2數(shù)正負(fù)只跟目前x的數(shù)量個(gè)數(shù)K有關(guān)么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)數(shù)值變??？
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實(shí)值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個(gè)模型算出來的擬合值？ 2、第一個(gè)求和符號(hào)的范圍，是i=1~n，可后面的表達(dá)式都沒有i，那它是在對什么求和？
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項(xiàng)了只有前半部分
在學(xué)利率期貨的時(shí)候我有個(gè)問題，長期國債期貨存在的價(jià)值是什么?n如果多投方想要買國債直接在市場上買就可以了，為什么還要通過期貨市場內(nèi)乘以轉(zhuǎn)化因子來買，這樣這個(gè)債券的價(jià)值不就不好確定了嗎？
老師，有三個(gè)疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負(fù)號(hào)是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說n<20 就不應(yīng)該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
圖一1老師可以詳細(xì)解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點(diǎn)，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這??？不應(yīng)該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解啊？n同理long the basis。
這里計(jì)算器pmt,n,的方法計(jì)算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號(hào)的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因?yàn)?
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時(shí)候，用計(jì)算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時(shí)候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個(gè)問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個(gè)現(xiàn)金流的pmt 但是61個(gè)月時(shí) 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點(diǎn)的話 就可以套利了
用計(jì)算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計(jì)算器輸入X01 Y01時(shí)，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計(jì)算器解，是否為r*Sx*Sy?
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