全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有負號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數學估算一下的話，分子下降，因為是負號，N應該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
cash=行權價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風險），導致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術平均值（假設整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
2006 年后實施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風險計量方法之一，只是在實施和監(jiān)管上不斷細化和嚴格。 基礎內部評級法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點似乎沒有詳細說明，根據公式來看，β取值范圍應該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進行標準化的
程寶問答
金程問答
