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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，我記得之前講的x-均值除標(biāo)準(zhǔn)差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布，為什么這里d不對？
Merton模型中d1、2的波動(dòng)率是誰的波動(dòng)率？是firm Volatility，Equity Volatility，還是Asset Volatility?
D2的公式課上講的應(yīng)該是這個(gè)吧？沒有提到無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
這邊說了句對D求導(dǎo)得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的，麻煩再仔細(xì)說下
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
這題PDF上的答案是選D哦，跟這里的講解不一樣的，請問以什么為準(zhǔn)？
這個(gè)題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)了？
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點(diǎn)是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯(cuò)了呢
為什么敞口不計(jì)算負(fù)數(shù)？A對D的敞口不應(yīng)該是1-10=-9嗎？
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價(jià)格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認(rèn)為C是對的，然后D不對，D也確實(shí)不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊改動(dòng)了，不過練習(xí)冊認(rèn)為C是對的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆]有分類討論r-q的正負(fù)
（d1）, N（d1）的橫坐標(biāo)是d1，而如圖的這個(gè)正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是spot price，感覺看起來好像不太對應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師你好 50題的d選項(xiàng)我還是有疑問，這道題目問的應(yīng)該是survivorship bias會(huì)導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項(xiàng) 導(dǎo)致sample數(shù)量過于小，這個(gè)我理解，但是d選項(xiàng)不是也可以解釋是由于
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