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老師好，這個題，d=單期違約數(shù)/當期期初存活數(shù)，所以為什么d1不是10/990呢，d2為什么不是22/978呢

老師，第五題也可以 用計算出u、d然后求p的那個公式計算吧，答案算出來是一樣的 p=(e^rt-d)/(u-d)

N(d1)不是看漲期權的delta，N(d2)是看漲期權行權的概率，那么這個asset_or-nothong 看漲期權要用N(d1)?

老師講解的D選項沒聽懂。這個D選項到底要表達什么意思？

call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢

精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?

C和D選項可以解釋下嗎？D說它在實體間造成了更大的信用敞口？

為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來算風險中性概率呢？

老師請問N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時候會給嗎？

老師7題c和d選項麻煩講解一下，不明白為什么選d

老師我覺得a.c都對.d不應該是less than嗎，為什么要選d

請老師再解釋一下D選項，謝謝，不是很懂為什么D是錯的

后面這個D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對吧

A和D講義沒講過啊。d是時間序列的啊，怎么解釋啊這一題目

D為什么不對？