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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
計算帶有紅利的D1 AND D2的時候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因為不知道紅利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價和r都是要作用的呢？
這里關(guān)鍵利率的DV01為什么是圖上的公式呢？不是DV01=-D*P*0.0001嗎？
A和B中的應(yīng)計利息和最后D中的資產(chǎn)池中的coupon該怎么理解？有什么區(qū)別？
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
如圖所示，問： D選項，在這里表示是什么意思？什么樣的語境會選currency呢？
請問在計算兩值期權(quán)價值的時候 為什么Assert-or-nothing的價值是S*N(d1)，沒有太懂
習(xí)題467:老師好，這個題d為什么不選呢，F(xiàn)IRB和AIRB不都有EAD嗎，EAD不是EL嗎
老師這道題A為什么錯？給的回歸不就是noshorting情況的嗎？B為什么對的？D是什么意思？
這道題答案選D老師說選C 到底選什么啊？ 我覺得C也不對啊 不用考慮-25.66嗎
老師，請問一下這個地方的call option price and put option price 是不是寫錯了，為什么沒有N(d2)?
C DS和C D O分別是什么內(nèi)容，有什么區(qū)別，有什么特點可以詳細解釋一下嗎？
這個題目的答案前是不是少了個increase ??？比如D選擇，應(yīng)該是 increase Y or reducing X
D選項怎么理解？考的是全價跟凈價直接+/-AI?還是靠的是AI需不需要折現(xiàn)？
D為什么不對？之前講課的時候我記得90%PFE沒賠付有可能長這樣呀？95%PFE有賠付會突變。
D選項，國債表現(xiàn)會更好，而選項表述為volatile，這個表述不準確吧
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