全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應該是虧的吧？那和講義里關于short the basis的定義是否矛盾？應該如何理解啊？n同理long the basis。
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因為
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現(xiàn)金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關系數(shù)，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
請講解一下操作風險經典題的第21題……和視頻的不一樣啊
請具體解釋一下該題的實際操作過程，詳細說明每個時間節(jié)點的實操
市場風險，信用風險，流動性風險和操作風險，這些風險的三道防線有什么區(qū)別？
D為啥對？如果兩個系統(tǒng)統(tǒng)計口徑不一樣，不是加劇操作風險嗎？
這個題目里為何說巴3了還是SA？操作風險巴3不是已經用SMA了么？
老師，請問信用、操作風險loss分布不對稱，市場風險loss分布對稱，三者均為肥尾，對嗎
老師，BASEL要求的，信用風險是 1 year，99.9% VAR, 市場風險是10 day，99% VaR, 那操作風險呢？
以1.3065chf買1usd，這個操作應該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
程寶問答
金程問答
