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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
practice exam 60題，這幾個(gè)選項(xiàng)沒看懂是什么意思，為什么選擇D，能否解釋一下
請問可以寫一下直接用D的公式來解題的步驟及答案嗎，為什么算出來是A了
老師好，請問這道題的D選項(xiàng)模型驗(yàn)證是模型開發(fā)者去做的還是使用者去做的？
選項(xiàng)D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動率的大?。?
D選項(xiàng)為什么不對？看之前的解答依然不理解。9.5+ccb應(yīng)該超過10.5了呀
所以這里d選項(xiàng)應(yīng)該是increase對么，但是增加到多少，我們計(jì)算不出來，是這樣么？
老師你好，為什么repurchase stock with external financing會降低asset？我的理解是E減少，D增加，所以A應(yīng)該不變
D選項(xiàng)，降低納偽概率，不會提升拒真概率么？為什么會使檢測效用最大化？
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項(xiàng)了
老師，這里EPE沒有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計(jì)算出敞口？為什么D不對?。?
這里B難道不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險(xiǎn)彈性
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項(xiàng)不明白。9-0/15用的是哪個(gè)公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項(xiàng)應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個(gè)相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險(xiǎn)的賺到保費(fèi)。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項(xiàng)的情況嗎？
老師，d選項(xiàng)后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請老師解釋下b選項(xiàng)，波動性不應(yīng)該是vega嗎？
程寶問答
金程問答