金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里EPE沒(méi)有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計(jì)算出敞口？為什么D不對(duì)啊？
這里B難道不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險(xiǎn)彈性
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項(xiàng)不明白。9-0/15用的是哪個(gè)公式？可以幫忙在講義里找出來(lái)嗎？
38題 D選項(xiàng) 這個(gè)四月份是存款變動(dòng)-25，存款是流動(dòng)性的來(lái)源，可題目說(shuō)的是使用，相反了？
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)是否缺少了標(biāo)的物價(jià)格與利率相關(guān)性小于0的條件，還是說(shuō)有l(wèi)oss 的時(shí)候forward價(jià)格就比f(wàn)uture大
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時(shí)（我大概知道答案是怎么來(lái)的，但還請(qǐng)回答我前面關(guān)于這道題的問(wèn)題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個(gè)半年到期的債的d(0.5)，兩個(gè)不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
，detla是n（d1），通過(guò)d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買(mǎi)賣(mài)有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來(lái)計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說(shuō)的用收到極端大的收益來(lái)看的話(huà)，左偏也會(huì)有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號(hào)t，σ不是volitility的開(kāi)方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項(xiàng)資金的流入怎么會(huì)不需要成本？他怎么會(huì)平白無(wú)故的就流入資金了？
D選項(xiàng)，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時(shí)候說(shuō)過(guò)
此題算出來(lái)r0.5=3.59%，再算出來(lái)r1=9.67%，再算d1是不是也可以
程寶問(wèn)答
