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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么？ 對這個概念很模糊。
老師，這道信用風(fēng)險的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
老師好，信用風(fēng)險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
debt的spread和信用風(fēng)險什么關(guān)系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時候關(guān)于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應(yīng)該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
老師，第4條，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因為是負向關(guān)系，exposure下降，就是right-way risk 了呀，怎么是錯了呢？也就是說這條的結(jié)論是，信用質(zhì)量與RWR 是否相關(guān)，與WWR也是負相關(guān)。是嗎？
問題一：不管是危機前還是危機后，信用利差估算的違約概率估算都是偏高的嗎？為什么呢？問題二：危機發(fā)生的時候信用利差估算的違約概率是不是偏低
如果AI有什么參數(shù)沒考慮到，是不是也會產(chǎn)生貸款信用風(fēng)險的？
信用風(fēng)險第101題，請問在次貸危機中的各種potentialfriction可以簡單整理一下嗎
606是啥意思？更新合同不也承擔(dān)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險么？為啥答案是b？
信用百題49題解析看不懂，有具體計算過程嗎？
credit spread信用利差能解釋一下嗎，可以舉個實際例子，不容易理解
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