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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
選項D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動率的大?。?
D選項為什么不對？看之前的解答依然不理解。9.5+ccb應(yīng)該超過10.5了呀
所以這里d選項應(yīng)該是increase對么，但是增加到多少，我們計算不出來，是這樣么？
老師你好，為什么repurchase stock with external financing會降低asset？我的理解是E減少，D增加，所以A應(yīng)該不變
D選項，降低納偽概率，不會提升拒真概率么？為什么會使檢測效用最大化？
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項了
老師，這里EPE沒有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計算出敞口？為什么D不對??？
這里B難道不是操作風險管理嗎？而D才是更涉及到操作風險彈性
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認為不適合投資了呢？
老師，D選項不明白。9-0/15用的是哪個公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應(yīng)該也是為了保證完整性。
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟蕭條時候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
老師，D選項能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個問題的解答好像說的都是兩個都是支付現(xiàn)金流？？
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
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