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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，請問第39題的d選項里，ewis平常時間不可以用嗎，比如日常監(jiān)控和預警
老師，D選項老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
請解答一下百題第44題和第45題，為什么44題不選D，45題為什么選A
D選項 Low volatility during data period 不就是間接說明歷史會（很大程度）重演嗎？ 怎麼不對了？
這題一個garch怎么又牽扯到夏普和泰勒比率了？能不能分析下a與d選項
老師這一題A和D真的沒有歧義嗎感覺A項也很對啊這種題算不算出的不嚴謹呢？
老師請問這題題干不是說Barrie has not been crossed嗎，所以C,D不是還處于失效狀態(tài)嗎？
老師，22題，計算價格下限時，成本為什么不在s中加上（s+u）再折現(xiàn)，而是通過s-d來實現(xiàn)？
D是錯的吧？左下角那一截是確定收益下的最小方差，但是不算有效前沿
請問老師，N(d2)是否可以說成執(zhí)行價格低于股票價格的風險中性概率？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動率微笑與執(zhí)行價格的關系是什么意思？
煩請老師講解下這題為什么選D，不明白跟OpR有什么聯(lián)系??？A為什么不對呢？
＝前面的delta C跟＝后面的delta（△）有區(qū)別嗎？區(qū)別是什么，跟之前的式子△＝N（d1）各是什么關系
為何BSM模型中計算d2用的是assect return rate. 一級的BSM模型中，用的是riskless rate 啊
這道題不太理解D選項，基礎班里回歸模型里面沒有說自相關系數(shù)的事情啊
程寶問答
金程問答
