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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里B難道不是操作風(fēng)險管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險彈性
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
老師，D選項不明白。9-0/15用的是哪個公式？可以幫忙在講義里找出來嗎？
請問老師，第一個題的d選項和第二個題的a選項之間有什么區(qū)別？第一個題里面的d選項，老師說壓力測試只能使用在當(dāng)前時期，而不是歷史時期，而且壓力測試具有前瞻性，那為什么第二個題里面的的a選項又說依賴于歷史數(shù)據(jù)？
B選項老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項后半句說的是across customer type，而正確的D選項描述的是among customer。感覺B選項也不是同質(zhì)性
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
老師請問這道題的D為什么不對呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準(zhǔn)確預(yù)測出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風(fēng)險的原因呀。
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說的用收到極端大的收益來看的話，左偏也會有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項資金的流入怎么會不需要成本？他怎么會平白無故的就流入資金了？
D選項，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時候說過
此題算出來r0.5=3.59%，再算出來r1=9.67%，再算d1是不是也可以
程寶問答
金程問答