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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 劃?rùn)M線的這個(gè)選項(xiàng)為什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?我覺得是信用風(fēng)險(xiǎn)誒
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是return數(shù)據(jù); 那么, 請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)用的是什么數(shù)據(jù), 來求分布?
為何選D，市場(chǎng)利率朝你有利的方向，信用損失不應(yīng)該減少嗎？
債券的風(fēng)險(xiǎn)除了有貼仙率的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是不是還包括信用風(fēng)險(xiǎn)？
c選項(xiàng)，為什么信用和操作會(huì)涉及var的概念呢，wcl-el哪個(gè)涉及了？
第二點(diǎn)保持信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定方面，公司債評(píng)級(jí)和abs評(píng)級(jí)有什么區(qū)別
老師，C為什么不對(duì)呀，信用質(zhì)量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
為什么信用評(píng)級(jí)越高，經(jīng)濟(jì)資本越高，感覺應(yīng)該反過來才對(duì)
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致第1到第n個(gè)CDS的價(jià)值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個(gè)CDS的價(jià)值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
針對(duì)第74題的B選項(xiàng)，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時(shí)說，LIBOR只有一個(gè)，但銀行與銀行之間的信用風(fēng)險(xiǎn)差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點(diǎn)，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)了
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應(yīng)該只有信用風(fēng)險(xiǎn)。這樣就沒有答案了。 我的理解，覺得三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有，出了信用風(fēng)險(xiǎn)后，會(huì)引起其他風(fēng)險(xiǎn)
business risk跟什么屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？講義把它與操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)并列著
為什么信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法算出來的直接就是RWA，其他的算出來的都是capital
金融危機(jī)時(shí)信用評(píng)級(jí)較高原因是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
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