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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
RAROC的分子計算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風(fēng)險調(diào)整)-operatingExpense(操作風(fēng)險調(diào)整)-信用風(fēng)險調(diào)整+/-transfer
請問一下這個知識點具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險還是在后面的操作風(fēng)險將basel那里呢？麻煩了
請問第九條principle 對于有效控制環(huán)境里的解釋中，有一條是明確職責(zé)約定+雙重控制 dual control這個雙重控制是什么操作
視頻12分30秒的課堂筆記中，7%＞6%，為什么要long7%short6%呢，不是應(yīng)該反過來操作么
對于期權(quán)來說，short put的對手方應(yīng)該是什么呀？long put嗎？是什么交割思路，雙方對標度資產(chǎn)未來價格和操作是什么？
老師好，把98.6移去右邊之后，兩邊同時取對數(shù)ln，即 ln的e=ln100/98.6這個在計算器該怎么操作呀
信用分險和操作風(fēng)險不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
老師，操作風(fēng)險百題36和37期，bid-ask spread，為什么在36題是用0.1/80，在37題是直接用1%
麻煩講下19題 為什么是abc的操作風(fēng)險 ABC凍結(jié)了對xyz的業(yè)務(wù)線 為什么不是對xyz的lending risk
各類風(fēng)險的置信水平和時間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險的置信水平要設(shè)定的比市場風(fēng)險高呢
可以詳細講一下這里操作風(fēng)險管理框架的5個部分下面各自的細分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
老師您好， 1、在這個有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個有效組合么。 ①為什么在求目標收益的時候可以只選取兩個點進行計算？ ②那么這兩個點可以是曲線上任意兩個點嗎？不一定是老師舉的例子對嗎？ ③為什么選
這道題在計算USD和CAD的value時，可不可以用計算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計算器pv的方法算出來的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實驗的不斷精進，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準的VaR？
想問一下考試當(dāng)中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點??？好幾個題目 都因為小數(shù)點后面的位數(shù)不對 算不出來選項中的數(shù)字
程寶問答
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