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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費，但后續(xù)不會因為價格變動賺錢嗎？
這里說衍生品的信用敞口小于債券，是因為衍生品是保證金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問市場風險、信用風險、操作風險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師，為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風險，但是沒有信用風險？
老師說信用風險的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
老師你好，請問信用風險百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出來是B
為什么公司倒閉了是市場性風險，流動行欠缺或者因為信用風險而流動性欠缺也可能導致倒閉吧
你好，百題信用風險第23題，老師上課沒講，答案看不懂，麻煩解答一下，謝謝！
第69題coupon到底是利息收入還是支出?。吭?i class="highlight">信用情景分析的例子中，coupon是利息收入
課后測試第2題，為什么第一個是市場風險？（最近破產(chǎn)帶來的信用利差擴大）
老師，這一題的A選項后面描述的不滿足支付義務為什么不是信用風險呀
之前不是說整個信用風險會總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預期信用損失，減值準備，準備金，減值的概念？
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
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