金程問(wèn)答
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久期
477題最終就是比較久期的大小，0息債的久期應(yīng)該是最大的，其次是par最后是premium bond，不應(yīng)該選a嗎？
principlemapping與durationmapping這里的duration是麥考林DUration還是修正久期？
永續(xù)債券久期不應(yīng)該是1+1/y嗎？
有2種計(jì)算久期和凸性方法，那到底選擇哪種呢
為什么當(dāng)利率下降時(shí) 久期大的價(jià)值上升更多呢
為什么投資期限等于麥考利久期時(shí)可以完全免疫？原理是什么？
老師，D中久期加凸性不能拿來(lái)衡量大幅移動(dòng)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師凸性的公式是什么，和久期，波動(dòng)率什么關(guān)系！
問(wèn)下 PO是負(fù)凸性，是不是代表正久期的含義
這個(gè)題里的現(xiàn)貨組合的久期為什么用預(yù)期的呀
不太清楚為什么久期前面為什么要使用負(fù)號(hào)
請(qǐng)用普通的久期和凸性演示一遍這道題的計(jì)算，謝謝。
可以詳細(xì)解釋一下coupon maturity yield和久期的關(guān)系嗎
這個(gè)mc的公式里面，麥考林久期到底乘不乘1/2
老師，請(qǐng)問(wèn)第二段中講的“減小利率風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”這個(gè)我不是很懂；還有其中提到了久期，這與久期有什么關(guān)系呢？
程寶問(wèn)答
