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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
這道題的樣本數(shù)如果大于30的話，分母是是除以n還是n-1？
老師，您好。 請問為什么計算σx 是除以n 而不是除以n-1
為何標(biāo)準(zhǔn)差是除以n-1不應(yīng)該是n嗎
算協(xié)方差，分母什么時候是直接寫n 什么時候是n-1
M 和2^n有什么關(guān)系？書中也沒有寫需要計算2 ^n 次方啊？
請問N是什么？
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個因子的期望減去無風(fēng)險收益嗎？
通過題目求的F不是理論價格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場F價格？第二個問題，F(xiàn)P遠期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
一元回歸分析里的t檢驗自由度是n-k-1＝n-2嗎，查表的時候查自由度n-2的？
為什么short-hedge在T時刻價值是F0-FT呢？long-hedge在T時刻價值是FT-F0呢？
程寶問答
金程問答