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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
95題，賣保護(hù)，為什么說是有信用風(fēng)險(xiǎn)的一方，不是買保護(hù)，對(duì)方有不履行保護(hù)的可能嗎
CDS不是保險(xiǎn)么，信用違約互換。。。和證券化有啥聯(lián)系呢？這個(gè)感覺解釋的都是證券化啊
請(qǐng)問巴塞爾協(xié)議2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
如果信用風(fēng)險(xiǎn)中不關(guān)注cash flow 是否容易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不是也間接影響到違約嗎
D選項(xiàng)，提前解除合約，也是一種信用風(fēng)險(xiǎn)的方式啊。例如對(duì)方明顯不行了，就提前解除。。
請(qǐng)問這道題答案是不是有問題 abs不是汽車抵押貸款嗎 怎么答案給的是信用卡
D選項(xiàng)：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
楊老師，請(qǐng)問在信用風(fēng)險(xiǎn)部分，CLNs對(duì)應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請(qǐng)問對(duì)于seller及buyer一般是針對(duì)合約的買賣雙方來出題還是按protection的buyer和seller來出題？很容易混淆
老師，請(qǐng)問計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來？
，融資借款也很多，這并不能說明他信用質(zhì)量不好呀 為何會(huì)信用評(píng)分不好呢？這里也沒說這個(gè)人不還錢 只是借了很多次
百題信用風(fēng)險(xiǎn)56題，John是一個(gè)期權(quán)的買方，只有權(quán)利沒有義務(wù)，為什么會(huì)有CVA？怕到期自己想以低價(jià)買標(biāo)的對(duì)方不給嗎？option的買方到底有沒有信用風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)？答案注釋中說the short call沒有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)怎么理解？
為什么repo的地藥物要求有很高的信用質(zhì)量呢？我作為repo的投資者，后續(xù)還要把我的抵押物贖回來，那么這個(gè)抵押物的信用質(zhì)量應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，反正最后我都是要贖回來的。。第二個(gè)問題就是：請(qǐng)問老師，rep
老師好，信用百題43是什么道理呀，相關(guān)性等于兩個(gè)貝塔相乘，沒找到任何相關(guān)推導(dǎo)和介紹
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)中說a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond
精 信用百題第66題的敞口壓力測(cè)試，為什么三種情況有的要對(duì)EA做壓力測(cè)試，有的不要
程寶問答
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