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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里口頭說asset和tool的操作方向相反，一個short一個long，為什么題干寫的是sell20yr和sell10yr+30yr的swap？
老師好，對于Corprate Finance來說，比如IPOs失敗，給它帶來的操作風險時屬于"Clients,products,and business practice"?若有法律訴訟是否也歸到七大類的"Clients,products,and business practice"?
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性？市場風險很多題目英文很模糊，能否請老師題目用更沒有歧義的單詞。
百題，操作風險q31,講義中的公式EC收益是加在稅后調(diào)整之后的，解題中的答案是加在了稅收調(diào)整之前，為什么？
關(guān)于操作風險的七大分類事件中，除去內(nèi)部欺詐和外部欺詐，其余5類事件記憶非常容易混淆，不知該如何區(qū)別？有沒有好的記憶方法
249頁可轉(zhuǎn)債，實際操作中利率應(yīng)該比一般債券更低才對吧，因為賦予投資者轉(zhuǎn)股權(quán)，如果股價不行可以退爾繼續(xù)用債權(quán)防守
說到這個Var，操作風險，信用風險，市場風險里都會用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對的是市場風險，對么？
老師，請問 這套驗證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風險中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒有做驗證呢
老師，我對這道題的問法不太理解，要求找unexpected 非預(yù)期，雖然B項說操作風險是對稱的風險錯誤，我理解，為什么這就屬于非預(yù)期的呢？
操作風險的百題中3.8.1.3，有提及hurdle rate的公式，但這個好像在課堂上沒講過，可以稍微解釋一下嗎？以及這是個考點嗎？
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師這道題1第一句是什么意思，為什么錯呢？2第二句如果用外部數(shù)據(jù)，那么操作風險不是應(yīng)該被高估嗎？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
程寶問答
金程問答