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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請(qǐng)問frm二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
選項(xiàng)D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個(gè)應(yīng)該是第三道防線還是董事會(huì)的職責(zé)呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場(chǎng)的結(jié)論
d選項(xiàng)為甚惡魔說vasicek模型是用來計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項(xiàng)說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無法確定？
老師，這個(gè)活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
請(qǐng)問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師好，請(qǐng)問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識(shí)是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動(dòng)性資金是嗎？那么感覺D選項(xiàng)是不是也可以呢？
選項(xiàng)C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項(xiàng)C構(gòu)建這么個(gè)相關(guān)性還能求出來其他什么么？
這個(gè)題目在百題上選擇的是D（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個(gè)？
問題1，見圖一和圖二，64頁練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計(jì)算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用
這道題前面回答有說C對(duì)的，有說D對(duì)的，也有說C、D都不對(duì)，所以老師，這個(gè)題怎么說？我認(rèn)為D選項(xiàng)沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會(huì)增加，這是約定好的沒問題。C選項(xiàng)我沒理解，說是最高層級(jí)被
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