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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
可以說MDR邊際概率分布是一個(gè)聯(lián)合概率，但d，forward_probability是一個(gè)條件概率嗎？
d2的計(jì)算中，rf上升使Equity上升，所以K不變、V增大，ln(V/K)增大，為什么不會(huì)對PD產(chǎn)生影響？
一步二叉樹中，有波動(dòng)率時(shí)，u與d兩種方法求出的結(jié)果不同，如何選用
老師，95million是市場價(jià)值，不是債務(wù)價(jià)值吧，為啥將95million當(dāng)成債務(wù)價(jià)值D代入CS的計(jì)算公式啊？
視頻01:22:01位置的Q1(d)，為什么可以這樣橫向相加之后得出conditional？為什么得出的不是joint prob?
d選項(xiàng)，我做差是-15source，-25 use，雖然GAP是對的，但不太理解為啥標(biāo)答都給的是正號
43題，D選項(xiàng)沒有講解呀，就是想聽這個(gè)選項(xiàng)。為什么組合表現(xiàn)差的原因不是因?yàn)閟ecurity selection.
D選項(xiàng)，如果el也可以不減吧，記得前面有一道題，巴塞爾覺得銀行el拿不準(zhǔn)，直接建議用wcl
請問老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應(yīng)該怎么理解，在其他題中可以這樣應(yīng)用嗎？
這道題為啥b不對而要選擇d？在某一部門按照風(fēng)險(xiǎn)偏好去執(zhí)行有啥問題嗎？
老師習(xí)題冊這題的答案解析和題目完全對不起來，題冊答案選了D，好像不太對吧
老師您好 能再解釋一下Q6的D選項(xiàng)老師后面解釋的那個(gè)關(guān)于RAROC的成本算進(jìn)去那里嗎
老師，這個(gè)a d 我分不清，我記得notes上面說了內(nèi)部審計(jì)是要獨(dú)立的，選項(xiàng)說需要獨(dú)立來評估，這也不對？
老師您好，dG為什么反映的是收益率？收益率不是lns-lns0嗎，dG不是d（lns）=1/s嗎？
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