老師您好,梁老師在講課的時(shí)候舉例子證明,買債券就要買YTM高的?跟D選項(xiàng)的表述一樣……
老師19題應(yīng)該是operational risk吧,我記得有個(gè)題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
第27題,雖然是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn),但是我忘了,要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2)?
習(xí)題集502,C選項(xiàng)的表達(dá)是對(duì)的嗎為什么?D里不是value的獲益會(huì)最多么
請(qǐng)問為什么dv01可以乘以面值?dv01=d*p*0.0001本身里面就已經(jīng)乘過p了,再乘面值表示什么?
老師您好,當(dāng)currency option的implied volatility曲線由smile變成smirk,那么就有套利機(jī)會(huì)存在了呀?D選項(xiàng)為什么不正確?
老師好? 如圖,42題,問: 1、A選項(xiàng),在交易所違約也會(huì)引發(fā)系統(tǒng)問題吧? 2、D選項(xiàng),是錯(cuò)在哪?
這道題問的是資本市場(chǎng)理論包含了哪些工具?CML不是包括無風(fēng)險(xiǎn)工具嗎?為啥選擇D呢?
請(qǐng)問 此題講錯(cuò)了吧。D的 fully margined positions應(yīng)該是上面圖的A (即違約方)不是B非違約方吧?
老師,基于樣本的均值的和方差,計(jì)算置信區(qū)間,是為了推斷整體,所以算的是整體的置信區(qū)間嗎?所以選D?
老師,27題為什么選擇D?28題i是什么意思?為什么正確呀?有點(diǎn)崩潰,為什么我做題老做錯(cuò)?
老師我想問一下D選項(xiàng)如果只是說用99%來回測(cè)95%的VAR,沒有or后面半句的話,這句話是對(duì)的還是錯(cuò)的?
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
不理解D選項(xiàng),為什么要引入期貨,為什么期貨沒有二階導(dǎo)?可以說的再詳細(xì)點(diǎn)嗎
程寶問答