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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問F0和k的值是怎么確定的？
為什么s小于f表示為正向市場(chǎng)？
Default Rate as a function of F 是表達(dá)的什么意思？
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
老師，我用VALUATION的公式 F-K/ (1+R)的T冪 ， F=110 K 105 R 0.04 T=5/12 得到的是4.918.。。 是不能用這個(gè)公式？
老師好，對(duì)于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也減了，那最終不是多減了=k的嗎
老師請(qǐng)問為什么Q5 不可以用列方程的方法來算forward rate呢？ 比如第一點(diǎn) : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
Celsius. Assume (C) has mean of 30.0 and standard deviation of 2.0. Let (F) be the corresponding
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個(gè)期貨，在0時(shí)刻約定會(huì)在1時(shí)刻以p的價(jià)格賣出？f01已經(jīng)是一個(gè)對(duì)沖了嗎（因?yàn)槌钟幸粋€(gè)long）？那如果已經(jīng)是對(duì)沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時(shí)刻約定以1時(shí)刻那時(shí)候的市場(chǎng)價(jià)格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
（1）F0>S0ertBorrow S0 to buy a unit of asset, enter into a forward contract to short the asset
遠(yuǎn)期價(jià)值公式中，F代表現(xiàn)在市場(chǎng)上遠(yuǎn)期的價(jià)格，如果我是long方，是不是就是約定交割時(shí)的買入價(jià)為F？
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