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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問, 在FRM一級中: 市場風(fēng)險中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
計算器百分號的使用應(yīng)如何操作。 例如：0.52%*3+7%*9+0.4873*15==》0-.-5-2-%-*3-+-7-%（此處數(shù)字給出的答案就已經(jīng)不對了），感謝回答
老師，請問下操作百題里的第55題。如果ARAROC大于無風(fēng)險利率，那么題目中要求的return是否就是兩者做差？還是只是ARAROC這個值就是return？
巴1針對市場風(fēng)險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險也是4年嗎？
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風(fēng)險、借貸風(fēng)險、操作風(fēng)險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風(fēng)險，所以才選d嗎
Basel III?中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和信用評估風(fēng)險這三個嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
老師 這道題我記得百題好像也有。就是如截圖，背景是Repo Co和ABS Co之間違約了，ABC想跟XYZ也終止。這個時候考慮CCP介入，問能減少什么風(fēng)險。不理解為什么能減少操作風(fēng)險，我理解的是
這道題解答聽不懂，為啥從現(xiàn)在借5個月，先投資兩個月，再相當(dāng)于是借了后面的三個月，那為啥不等到兩個月后直接借后面三個月的不就完了，而且利率就是按FRA鎖定的利率？這種操作根本不懂，講義課程中學(xué)到的知識感覺跟實際當(dāng)中的業(yè)務(wù)操作是脫離的，學(xué)了也根本不會做這種題！
請問老師，信用風(fēng)險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時獲得補償。操作風(fēng)險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風(fēng)險的總收益互換TRS和操作風(fēng)險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個的產(chǎn)品設(shè)計怎么會不一樣呢？
科目測試題156題，計時10個小時自動交卷，這個設(shè)計非常反人類啊，能否后臺操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時,方便學(xué)習(xí)，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風(fēng)險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個單元給了不同的權(quán)重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機的數(shù)據(jù)，然后排隊，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達的意思是不是借出同樣的cash，當(dāng)collateral是general比collateral是special時多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計算器按的結(jié)果是這個，具體操作是輸入每一個數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計算器這種方式在什么時候是不適用的？
5. 信用風(fēng)險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
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