金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我記得之前周老師說(shuō)過(guò)，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)var是基于1年99.9%置信水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var是10天99% ，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有嗎，具體是多少，在哪個(gè)章節(jié)講過(guò)？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)BASEL3里是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險(xiǎn)RWA +操作風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計(jì)算方法有什么區(qū)別呢？
這道題目的第二問(wèn)，就是計(jì)算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，高老師講解時(shí)，說(shuō)可以用計(jì)算器分別得出相關(guān)系數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)差，從而推出協(xié)方差，請(qǐng)問(wèn)怎么操作計(jì)算器
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表”，請(qǐng)問(wèn)什么是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表呀？這個(gè)是如何操作的呀？
本題為什么不選流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為因?yàn)榈凸纼r(jià)值和swaps等可以有一定因素影響流動(dòng)性，其次模型失效算是操作風(fēng)險(xiǎn)中的哪一項(xiàng)因素？
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算題中出現(xiàn)好幾個(gè)分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計(jì)算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計(jì)算器按鍵的時(shí)候出錯(cuò)呢？
老師，我感覺(jué)這個(gè)地方有bug，利率上漲也會(huì)影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的4種計(jì)算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
老師，我想問(wèn)一下，本題第一個(gè)buy one put中寫(xiě)的at-the-money put難道不是指在at the money 時(shí)刻進(jìn)行的多頭操作嗎，在這個(gè)時(shí)刻S應(yīng)該等于K值呀？
請(qǐng)問(wèn)zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過(guò)反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個(gè)是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
老師好，這里面提到買入保險(xiǎn)其實(shí)就是看空，賣出保險(xiǎn)其實(shí)就是看多，但是他在實(shí)際操作中，是看空equity，但是還是賣出了保險(xiǎn)以賺取保費(fèi)，這是不是有矛盾呢？
為什么一級(jí)資本必須大于二級(jí)資本 這一題聲音太小我聽(tīng)不清 這個(gè)為什么要split50/50 到底啥意思 整道題思路是什么，區(qū)分資本類別后怎么操作
百題操作風(fēng)險(xiǎn)17，B選項(xiàng)表述不太正確：to mitigate risk；而D選項(xiàng)向監(jiān)管者報(bào)告為什么不是呢？這兩個(gè)選項(xiàng)有點(diǎn)疑問(wèn)
程寶問(wèn)答
