全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應(yīng)該是regulatory risk嗎
信用風(fēng)險var是基于1年99.9%置信水平，市場風(fēng)險var是10天99% ，操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險RWA +操作風(fēng)險資本金*12.5+市場風(fēng)險資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計算方法有什么區(qū)別呢？
這道題目的第二問，就是計算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，高老師講解時，說可以用計算器分別得出相關(guān)系數(shù)，標準差，從而推出協(xié)方差，請問怎么操作計算器
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負債表”，請問什么是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負債表呀？這個是如何操作的呀？
本題為什么不選流動性風(fēng)險，我認為因為低估價值和swaps等可以有一定因素影響流動性，其次模型失效算是操作風(fēng)險中的哪一項因素？
請問計算題中出現(xiàn)好幾個分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計算器按鍵的時候出錯呢？
老師，我感覺這個地方有bug，利率上漲也會影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，請問關(guān)于操作風(fēng)險的4種計算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
老師，我想問一下，本題第一個buy one put中寫的at-the-money put難道不是指在at the money 時刻進行的多頭操作嗎，在這個時刻S應(yīng)該等于K值呀？
請問zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過反向操作構(gòu)造zero net investment，進而獲得套利，這個是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
老師好，這里面提到買入保險其實就是看空，賣出保險其實就是看多，但是他在實際操作中，是看空equity，但是還是賣出了保險以賺取保費，這是不是有矛盾呢？
為什么一級資本必須大于二級資本 這一題聲音太小我聽不清 這個為什么要split50/50 到底啥意思 整道題思路是什么，區(qū)分資本類別后怎么操作
百題操作風(fēng)險17，B選項表述不太正確：to mitigate risk；而D選項向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項有點疑問
程寶問答
金程問答