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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
71題，d選項為什么不對，前半句明顯不對，后半句對于時間變化的風險溢價能不能建模
不太理解選項d,利率上升，股價或股指會下降，對于forward來說，相當于underlying 下降了，價格也是要下降的啊
ltcm做了壓力測試啊，上課講了吧。。為什么b不對啊，肯定是沒做夠影響不到位吧，d上課沒有提到吧
201題D選項是什么意思？為什么是錯的，另外A選項的marginal changes指什么？B選項的Diversification benefits指什么？
D選擇怎么理解？關(guān)于B能否舉一個例子，什么情況相關(guān)系數(shù)為0但是，變量不相互獨立
這題不太清楚，如果算出市場期貨價偏低，應該買入期貨，賣出現(xiàn)貨，應該選D啊，為什么選C。
不太明白老師講的D選項，為什么不是完全沒有價值呢。什么情況就是完全沒有價值了啊
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
老師 你好 這一題的d選項是表示過度反應或者過少反應導致市場不有效出現(xiàn) 從而有高return？
這個題要把浮動利率的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為固定利率的資產(chǎn)，那應該是要支固定收浮動呀，為什么選d
d選項，買一個看漲期權(quán)可以對沖利率上升的風險啊，利率上升看漲期權(quán)是賺的??？
D項理解不了，虛值歐式看跌期權(quán)的θ，站在long方的角度，θ值應該是正的，趨近于O的嗎？
D是說啞變量函數(shù)都會存在多重共線性嗎？dummy variable trap 是指某種特殊情況嗎？什么情況稱為dummy variable trap
這個題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個公式呢 什么情況下用這個公式
22.題 老師我想請問一下，就是我這題用的另外一個公式算的 答案怎么=5.99了 E D=（△P/P)/△r
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