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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
我想知道資本金是var計算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計算資本金在市場風(fēng)險 操作風(fēng)險里是什么用呢？信用風(fēng)險里面，計算var就是高斯那個嗎？
老師好，請問應(yīng)該如何去理解operation risk會由external events的造成呢? 既然是操作風(fēng)險，我能理解是跟人為因素有關(guān)的，且failed internal processes與system都帶有較為明顯的人文色彩，可是external events就不好理解。
追問 操作風(fēng)險62 題 感謝老師的解答 對于老師給我的解答圖 2，這里提到這個懲罰因子最小是 4 ，為什么不是3， 我記得是在3的基礎(chǔ)上plus a factor 這個factor是0～1，這個總范圍是3～4
老師，利率互換和貨幣互換其實本質(zhì)是一樣的，操作也一樣，都是看成long和short兩個bond，看差值，只是說貨幣互換是需要最后調(diào)成成同一種貨幣再比較，我說的對嗎？
在AT the money附近不是delta變化最大嗎？隨著價格波動delta變化巨大，需要的對沖操作也就越頻繁，累計成本也就越高?。划攦r格一口氣漲上去delta不就不怎么動了？這題問得很奇怪啊
請問老師，long position in future，以為在未來可以以固定價格買，如果價格下降會產(chǎn)生不利影響，想要close out，也就是說要反向操作，也可以理解為hedge，所以答案不應(yīng)該是B worse price嘛？
選項1有疑問，他說只要不是市場風(fēng)險跟信用風(fēng)險的都是操作風(fēng)險？那起碼流動性風(fēng)險也是一大類風(fēng)險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險之類的小風(fēng)險呢？
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當中，我們學(xué)習(xí)了，當n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風(fēng)險講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個概念。難道是操作風(fēng)險這里老師講錯了嗎？還是我之前哪里知識點理解錯誤？請老師指教
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險的修改和操作風(fēng)險的新增，沒有提及市場風(fēng)險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等 多種風(fēng)險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風(fēng)險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險的原因，而不是結(jié)果？
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