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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
?？级?3題，梁老師講未知分布相較于正態(tài)分布是肥尾分布，這樣的話，答案應(yīng)當(dāng)選擇B，而非D啊
老師，請(qǐng)問421題，題干是什么意思?。窟x項(xiàng)d的意思我是理解的，但是跟題干感覺沒什么關(guān)聯(lián)啊？
為什么load(d)的違約概率不用1-e^(-1%*1)呢。我知道期限相同，但是公式不是1-e^(-λt)嗎
這個(gè)題B選項(xiàng)from upgrades or downgrades是說credit metrics吧？視頻講解不對(duì)。C、D選項(xiàng)有沒有這種表述錯(cuò)誤
d選項(xiàng)能詳細(xì)描述下因果關(guān)系嗎？物價(jià)上漲是因?yàn)橥?，所以央行通過提高貸款利率減少現(xiàn)金流通？
老師，D選項(xiàng)能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個(gè)問題的解答好像說的都是兩個(gè)都是支付現(xiàn)金流？？
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項(xiàng)的時(shí)候說，money market mutual funds需要的流動(dòng)性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會(huì)投資流動(dòng)性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對(duì)的？“一個(gè)謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤性風(fēng)險(xiǎn)”這句話怎么理解？C答案為什么不對(duì)？
老師好，請(qǐng)問screen potential employee這里怎么理解呢？以及D選項(xiàng)如果換成businss units就都對(duì)了嗎？business units 第一道防線承擔(dān)primary
Q39. 老師這道題有問題吧。選項(xiàng)D, 您看 這里D是liquidity gap, 我們知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是
請(qǐng)問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時(shí)候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個(gè)利率計(jì)算出來的嗎？還是說計(jì)算equity value和PD不一樣，前者只能用無風(fēng)險(xiǎn)利率rf,也就是沒有其他選擇？
of both ABS & ABS CDO. D. Lower risk than the equity and mezzanine tranches of the ABS. 不太明白為什么選C
老師您好，這道題D選項(xiàng)，我算了一下profit更大啊，為什么選B呢？兩個(gè)選項(xiàng)前面都一樣，D選項(xiàng)后面是賣一個(gè)k=60的call，s=50，那不是可以賺到期權(quán)費(fèi)5嗎？B是買入k=60的call，s=50，，不是損失了期權(quán)費(fèi)5嗎？
習(xí)題集301題，我覺得正確答案應(yīng)該是D。A跟答案的說法是一致的，答案說correlation coefficient formula must be specified
這一題 d拒絕又不拒絕，是當(dāng)計(jì)算出來的數(shù)值剛好等于關(guān)鍵值時(shí)，就是拒絕又不拒絕嗎？
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