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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師第一個基差風險是由標的不同和到期日不同構成的，所以如果標的和到期日相同的話，就不會有基差風險了嗎？另外longthebasis和longhedge一樣嗎？longhedge.是不是和long.the basis的操作方向完全相反？
老師好！這里說Barbell benefits more from interest rate volatility。在操作中，預期收益率小，用Cbullet；在預期收益率大時，用Cbarbell。我想問的是，怎么看出來，這道題問的是預期收益率是大還是小呢？謝謝！
老師我算了一下操作，借10000美元，換13680CHF,同時期貨市場賣13728CHF三個月合約，存銀行3個月，得13728CHF，得10090美元，還借款10000美元，但借款本息是10105美元。我不知道自己錯在哪里
平倉（close out），平倉就是提前進行的，不是到期的時候進行的，提前進行的話，就是某個時刻點投資者發(fā)現(xiàn)自己不需要這份合約了，那這個時候，投資者就可以做一個反向交易，進行平倉（close out）。老師，請問上述的反向交易具體是怎么操作
老師 這道題中A選項說的是LDA方法，但是這個方法不是從屬于AMA的嗎，那如果不用ama方法去測量操作風險而且用其它方法的話的話，那這句話不就不對了嗎？另外C選項為嘛是錯的呢
老師，一遇到匯率問題再加上期權我就懵了，我不知道怎么分析這三種奇異期權和貨幣互換怎么操作，來對沖這個匯率風險 題目中這個公司是擔心GBP/USD匯率下降嗎？也就是擔心USD貶值而GBP升值？
操作風險這章學的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風險這章學的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
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操作風險這章學的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
百題操作54題A跟C選項有疑問，A選項，RAROC使用了會計利潤，也就是revenue，這種說法有什么問題？選項C，根據(jù)圖二的等式，應該是漏了一項，應該說(CE+PE)大于RAROC的時候the business unit is not adding value to shareholders
老師。這里我有兩個問題。首先1. CLN的操作 比如這個Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實質性的資產(chǎn)轉移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標作為標準合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
得到的結果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
程寶問答
金程問答
