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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問，如果這道題沒問cumulative probability，而是計算 the probability of default two years from now， 那B→D 這一步概率不能加上去吧？
這題用a和c的合同替代原本的兩個合同，應(yīng)該是答案d啊，沒有一個共同的ccp，怎么答案是c呢？
553. A,D不是一個意思嗎? 這道題目能不能理解成 the bank can be expected to exceed a loss of 10 million in no more than 5 days?
交易開始的時候，我也無法判斷是否會敲入吧，那此時不也是很難對沖嗎？ 或者詳細講講正確答案和D的區(qū)別？（什么理由，怎么對比）
老師好，這道題D選項中executive committee屬于董事會嗎？委員會一般屬于董事會嗎，是第幾道防線呢？
老師您好！這個T-t=1的情況不是可以用簡化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
C項為為什么對了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機構(gòu)回測嗎？ D為什么是錯了呢？能解析下相關(guān)知識點嗎
老師，D選項能否分別解釋一下CDO和CDS的區(qū)別，這兩個問題的解答好像說的都是兩個都是支付現(xiàn)金流？？
10月份押題的第7題，梁老師在講到D答案時，講解是不是有誤？（雖然不影響最后的答案）題目說的是1天的自相關(guān)系數(shù)，梁老師直接把這個當成了mean reversion。請問這題如果D答案說的是自相關(guān)系數(shù)
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項的時候說，money market mutual funds需要的流動性要求更高，他一般不進入Repo，會投資流動性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對的？“一個謹慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤性風(fēng)險”這句話怎么理解？C答案為什么不對？
老師請問一下，B中所說完整性和D中所說的那個有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應(yīng)該也是為了保證完整性。
老師71題d項后半句為什么volatility 在normalb時候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟蕭條時候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
這道題的A選項為什么不對？老師在講D的時候不是說交易成本在調(diào)倉時，收益在期末嗎？
老師，我理解D選項說Both，意思是把Y和Z都加進去，是指X,Y,Z組合啊，而實際是either Y or Z 均可以
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