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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我又有3個(gè)問題，n第一是不是帶括號都是表示負(fù)號，考試的時(shí)候也是這樣嗎？第二緊接著這個(gè)題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個(gè)題里面判斷是成長型還是價(jià)值型？一般
ppt4-23,問題一：總體的三個(gè)分布（第一行，123個(gè)圖）是指不同的隨機(jī)變量嗎？完全不同的三個(gè)統(tǒng)計(jì)量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調(diào)查，所以有5個(gè)均值，再把五個(gè)均值在圖上畫出來啊？同理n=30,是有30次實(shí)驗(yàn)，每次實(shí)驗(yàn)得到一個(gè)均值，所以一共30個(gè)均值，再把30個(gè)均值在圖上表示出來??？
不太能辨析清楚債券價(jià)值和面值，就拿下面這個(gè)例子和時(shí)間軸舉例吧，債券價(jià)值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認(rèn)為是對的嗎？3%是coupon rate。n
老師好，教材關(guān)于interest rate future 計(jì)算合約價(jià)格的過程如下。有兩點(diǎn)不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price
解釋一下 還有再算semi standard variance的時(shí)候，您告訴我們分母按照正常算標(biāo)準(zhǔn)差即可，但是正常我們算標(biāo)準(zhǔn)差除的都是個(gè)數(shù)n，而這里卻除得是n-1。 請解釋一下，謝謝
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時(shí)間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個(gè)4%時(shí)的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計(jì)算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計(jì)算pv，為什么不對呢，算出來是-100
這一題也是一樣的，為什么計(jì)算器按出來的和他計(jì)算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個(gè)問題：1、N（d1）是不是應(yīng)該等于deltaE/deltaV？因?yàn)閂與E的關(guān)系相當(dāng)于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
在計(jì)算每年利息再投資時(shí)的終值時(shí)，n是不是應(yīng)該用29?。ɡ蠋熡玫氖?0），因?yàn)榈谝荒昴┎拍玫嚼?，第二年才開始第一整年的投資？
老師您好，我看您在為這個(gè)同學(xué)解答時(shí)說TSS是總體方差，但是看TSS的定義式和方差的定義式覺得方差好像應(yīng)該是TSS/（n-1），不知道理解的對不對？
老師可以幫忙寫一下（2）的V(X)是怎么算出來的嗎，我一直算不對。n然后（4）為什么要算標(biāo)準(zhǔn)化后的條件概率？用來標(biāo)準(zhǔn)化的期望和方差是哪個(gè)數(shù)？
t檢驗(yàn)計(jì)算中，分母的標(biāo)準(zhǔn)差為什么用1.25%？題目中不是說標(biāo)準(zhǔn)差是11.3%嗎？1.25%是TE，表示的是標(biāo)準(zhǔn)誤吧，應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號N的概念。
老師這一題 題目并沒有說明具體要用什么統(tǒng)計(jì)量 和什么分布來做啊 答案為什么直接用s平方?標(biāo)準(zhǔn)差平方??（n-1）這是什么的統(tǒng)計(jì)量啊 要查什么表呢
公式的分母的n嗎？可是上一步驟求出來的就是standard deviation 就是11.29 ,為什么又帶入了分子又算了一遍呢？
程寶問答
金程問答