金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我覺(jué)得這道題的D選項(xiàng)也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)提時(shí)，我們會(huì)將各個(gè)業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來(lái)，此時(shí)正的或負(fù)的值都被加在一起了，這難道沒(méi)有體現(xiàn)diversification嗎？
1.simple strategies這部分，我們操作用的stock，就是option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？2.還有put call parity部分，p+S=c+ke^-rt, s所指的股票價(jià)格，也是式中option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？bond又是怎么構(gòu)建出來(lái)的，就是找一個(gè)執(zhí)行價(jià)格=option執(zhí)行價(jià)格的0息債？
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒(méi)怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來(lái)？
這個(gè)amort的算法還是沒(méi)明白，我每次摁到BAL都是同樣的數(shù)字28215.00，PRN是14715，INT是-1215。也清除不了。不知道是我操作的緣故還是沒(méi)清除干凈。之前我看有同學(xué)提問(wèn)，但是助教給的截屏說(shuō)法也不是很清楚。麻煩講細(xì)一點(diǎn)，謝謝老師！
老師請(qǐng)問(wèn)a選項(xiàng)為什么是對(duì)的，b選項(xiàng)我認(rèn)為有操作風(fēng)險(xiǎn)也有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也有違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不對(duì)呢老師，C選項(xiàng)對(duì)是不是因?yàn)橐驗(yàn)榧皶r(shí)交易對(duì)手方資不抵債了，有敞口的的一方還是可以繼續(xù)和CCP交易？
FRA 基本操作比較熟悉，但是這里答案給出的解釋 是以借貸融資來(lái)分析的。有點(diǎn)理不清楚。他鎖定的是兩個(gè)月以后三個(gè)月的借款利率。怎么就等價(jià)于借五個(gè)月，然后在投資頭兩個(gè)月呢?（百題產(chǎn)品15）
百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題，對(duì)operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說(shuō)loss是不對(duì)稱(chēng)并且肥尾的呢？ 另外，D選項(xiàng)沒(méi)太明白說(shuō)的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
如圖所示，74題，百題講題老師說(shuō)，客戶只需要知道總的操作策略，基金管理人不必告訴客戶，具體的交易方式、交易股票種類(lèi)。 老師，我有疑惑，就是，我在支付寶購(gòu)買(mǎi)的基金，它就是告訴投了哪些股票、然后每個(gè)的比例都公告，我想問(wèn)，誒，這個(gè)是為什么呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典題的18題，錯(cuò)誤選項(xiàng)C的錯(cuò)誤點(diǎn)是前一句話還是后一句話呢？老師課上講的錯(cuò)誤點(diǎn)是前一句話，這個(gè)我能明白，但是下面答案中說(shuō)的是后一句話有問(wèn)題。
老師您好，如果我沒(méi)有理解錯(cuò)的話，視頻中老師有說(shuō)過(guò)在逆回購(gòu)中，有一種情況是空頭方發(fā)起逆回購(gòu)，向?qū)κ址剿饕囟ǖ腷ond，空頭方會(huì)給對(duì)手方高于bond價(jià)值的錢(qián)，但這個(gè)逆回購(gòu)結(jié)束的時(shí)候，也就是空頭方要將bond還給對(duì)手方的時(shí)候是怎樣的一個(gè)操作??？
老師，對(duì)于這四個(gè)選項(xiàng)，a我覺(jué)得他僅僅是確保壓力測(cè)試的活動(dòng)實(shí)施，并沒(méi)有去親自操作或者實(shí)施，應(yīng)該不算錯(cuò)吧。然后b和c，錯(cuò)在應(yīng)該是壓力var是短期，壓力測(cè)試是長(zhǎng)期對(duì)吧。最后d，不是說(shuō)可以做反向壓力測(cè)試嗎？
老師好，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的計(jì)算公式，百題中和強(qiáng)化段的講義好像有不同，百題上說(shuō)是屬于一個(gè)VaR值，而強(qiáng)化段中說(shuō)這是一個(gè)UL值，可是按照公式VaR-UL＝EL，這個(gè)UL值與VaR值應(yīng)該不能劃上等號(hào)吧？
老師，關(guān)于C里的employee turnover, 這個(gè)員工流動(dòng)率是KRI的監(jiān)控指標(biāo)，請(qǐng)問(wèn)是越高越好還是越低越好呢？還是說(shuō)無(wú)論高低無(wú)所謂好不好呢？（感覺(jué)轉(zhuǎn)換率高會(huì)增加公司新鮮血液注入式好的，但是同時(shí)轉(zhuǎn)換率高似乎會(huì)增加操作風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閱T工需要適應(yīng)？）
long butterfky 是不是分兩種：①買(mǎi)一個(gè)低價(jià)call ，買(mǎi)一個(gè)高價(jià)的call，賣(mài)兩個(gè)中間價(jià)的call；②買(mǎi)一個(gè)低價(jià)put，買(mǎi)一個(gè)高價(jià)的put，賣(mài)兩個(gè)中間價(jià)的put；這兩種操作是不是都算long butterfly？
在強(qiáng)化班市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第一課57分36秒的時(shí)候，老師講的這個(gè)計(jì)算age weight的例子，計(jì)算95%的var為什么可以用損失的weight累計(jì)來(lái)計(jì)算？按照道理，原來(lái)?yè)p失是100，不應(yīng)該乘以權(quán)重變成一個(gè)數(shù)，然后所有損失數(shù)據(jù)，這樣操作之后再排序么？
程寶問(wèn)答
