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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，想請教關(guān)于short期貨/遠期的現(xiàn)實操作的問題：在簽訂short合約之前，我是否必須得先持有標的資產(chǎn)呢？還是說，我即使沒持有標的資產(chǎn)，純粹就是看跌就能簽訂short合約，只要到期日那時系統(tǒng)中檢測到該標的資產(chǎn)價格是升了的話就直接扣我賬戶的錢就是了？
請問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計算市場風險用的仍是10天的VAR，操作風險和信用風險用一年的VAR？是說計算VAR的時候的要求對吧，這里的10天、1年都是指window對吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請老師給梳理一下，謝謝！
本題問的是實施LTP最主要的風險和挑戰(zhàn)，B選項既然是正確的，那應該是best practice啊，為什么是major challenges呢？ 另外，感覺操作風險和流動性風險好多題都很繞，哎。。?？戳税胩靻栴}都不知道要選說的對的選項，還是說的錯的選項。。。
請教老師這里的第2條與X有關(guān)可以這么理解么？因為實際操作中，線性回歸中對變量的要求是不存在完美共線即可，所以只要對Y有解釋力度，與已經(jīng)存在的X有點點關(guān)系也是可以作為一個有效變量存在模型中，而遺漏變量指的就是對這種變量的遺漏？
請問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風險市場風險操作風險來準備經(jīng)濟資本是默認ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因為Ｂａｓｅｌ要求就是這樣。而公司衡量風險在各個部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ?。猓澹睿澹妫椋舻摹Ｆ浯?，想請問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
老師，您好，我沒太明白德國金屬這家公司的操作。即使本部發(fā)現(xiàn)MGRM的操作有問題要求他把long futures賣掉，但是次年行情上漲的時候可以再增加一筆long futures。這樣不就是把風險抵消
老師，310和311題都是考操作風險經(jīng)濟資本計算，請問應該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請問是WCl-EL嗎？（雖然以前學的應該是UL-EL，但UL的計算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個題給的氛圍點不同，分位點不影響計算的對嗎？謝謝您。
想問一下，例題中的6%不是coupon rate嗎？為什么增加/減少40個點的收益率要在6%的基礎(chǔ)上操作？不是應該先求出來 I/Y 嗎？而且這道題沒有提現(xiàn)是callable bond，為什么要用
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風險和信用風險的資本金，具體指的是什么資本金呢
B選項為什么是正確的？senior manager不是應該負責統(tǒng)籌管理的角色嗎，不應該是直接參與具體的實際業(yè)務操作層面吧？B選項中senior manager直接參與政要人物的賬戶開立關(guān)閉和交易，這個具體的實操工作不應該是管理層做的吧？
官方practice exam里面的13題答案里面，選項A，SMA標準法消除了internal model計量操作風險（IMA方法不是計算市場風險的嗎？99%，10天），這個好像沒有講過，是什么
老師你好，24題既然是pay in advance，也就是1年期初時刻就得到收益，為什么payoff不用再折現(xiàn)到1時刻？我知道折現(xiàn)到1時刻指的是long FRA的value，那么假如這是現(xiàn)實操作
192頁和194頁的圖形，如果執(zhí)行此類操作，是不是得在同一類標的資產(chǎn)的情況下，比如192頁左邊的圖，我賣出一個股票A的看漲期權(quán)，為了降低我自己的風險，我在股票市場買入股票A，當股票A上漲時，我最大的虧損是有限的，但是盈利的恒定的，是這樣么？
老師您好， 關(guān)于未平倉合約數(shù)open interest與交易量 trading volume，在視頻里老師說，如果第一天進行了多頭操作，在第二天進行了反向空頭交易，就相當于平倉了，那么交易量算作兩份
程寶問答
金程問答