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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我用計算機總是按不出來這個結(jié)果，而且用計算機前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問題是能不能指導(dǎo)我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計算機應(yīng)該怎么操作？我的計算機也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€問題，請一一解答，謝謝老師。
老師，這個外匯敞口風(fēng)險我沒太理解這個公式，我想問一下Fxbought為什么不在資產(chǎn)里面體現(xiàn)，它代表什么意思？因為我們在操作實際業(yè)務(wù)時候一直算外匯敞口都是把表內(nèi)資產(chǎn)負債轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一貨幣，然后資產(chǎn)減負
習(xí)題集289題，我覺得B是定量標準而C說法是錯的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補UL的,EL是reserve要彌補的對象所以忽略不計；而C說法，操作風(fēng)險課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時間的loss data,第一次用高級計量法的可以寬松至5年才對。 請老師指正
1.為什么在期末的時候要計算本金的現(xiàn)值，利率互換沒有本金交換??？ 2.解題思路是把支固定和收浮動的各期現(xiàn)金流分別加總在計算凈值，對嗎？如果思路沒有錯，為什么用浮動利率來折現(xiàn)？ 3.答疑在最后一步直接用2million減去支固定現(xiàn)金流的現(xiàn)值，這是什么意思？為什么這么操作？
賣了 但是他這個債券的套利操作有點看不太懂 為什么要買入一個2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
1.exchange 跟 CCP是什么關(guān)系？當(dāng)了交易所會員了還要單獨去注冊CCP會員？2、close out具體怎么操作，當(dāng)保證金不及時交，CCP強平時，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價賣？那跟這筆
short一個執(zhí)行價格較高的put，市場價格低于執(zhí)行價格才會行權(quán)，為什么期權(quán)費高呢？還有short put是看漲心理，期待買家不行權(quán)賺取期權(quán)費來獲利具體是怎么操作呢？如果執(zhí)行價是10，看漲心理這個
老師 我記得對沖基金與共同基金最顯著的差別之一就是 hegde fund 是 nontransparent的，所以對沖基金的基金經(jīng)理做什么操作什么投資風(fēng)格都是不需要Investor知道的，這是
老師您好， 我想請問一下， 1，關(guān)于對沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時再對沖干凈delta，第二次對沖delta的操作不會再產(chǎn)生新的gamma嗎，如此往復(fù)豈不是一個死循環(huán)
這題就是合成FRA的操作方式。 FRA2*5，代表的是在未來兩個月是要鎖定三個月的利率，也就是說我只要借三個月的錢就好了，這個題的意思是我先借未來5個月的錢，然后在最開始的兩個月把這筆錢再投資出去，就相當(dāng)于我在最初的這兩個月是沒有借錢的，這個題說的就是這個意思。
請問操作風(fēng)險精選題ppt的第40頁關(guān)于SMA這道題： 1.這題解析說“Also, banks must not use losses net of insurance recoveries
？可是，老師，如果沒有超過無風(fēng)險收益、直接買國債不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作嗎？講課老師還說“市場上不可能會有超過無風(fēng)險利率的套利機會"，這個我也不理解。
德國金屬公司的案例有一個地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時候，為什么不停止?jié)L動對沖的策略呢？因為在原油價格下降的時候，遠期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個時候停止期貨合約的繼續(xù)滾動對沖不就完了嗎？期貨合約是每三個月開倉平倉操作一次，既然原油價格在虧損，終止這個策略不就可以使得虧損停止了嗎？
designed.這應(yīng)該是操作風(fēng)險中 人選錯了模型，不是模型本身的問題 所以D不應(yīng)該是模型風(fēng)險吧。問題2. 關(guān)于C 是Minimal runding errors. 是取整的時候取小了，比如說小數(shù)點取了兩位 而其
老師，我一直以為算衍生品var有兩個思路、1、在標的資產(chǎn)vaR這個地方乘以標的資產(chǎn)價值、2、標的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價值。請問，這兩個操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買
程寶問答
金程問答