金程問(wèn)答
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能否請(qǐng)老師解答下D選項(xiàng)的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個(gè)不是正常業(yè)務(wù)嗎？
巴I以及96修正，都沒(méi)有提及壓力VaR吧，D選項(xiàng)說(shuō)Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對(duì)呢？？？
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來(lái)著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，第一個(gè)題的d選項(xiàng)和第二個(gè)題的a選項(xiàng)之間有什么區(qū)別？第一個(gè)題里面的d選項(xiàng)，老師說(shuō)壓力測(cè)試只能使用在當(dāng)前時(shí)期，而不是歷史時(shí)期，而且壓力測(cè)試具有前瞻性，那為什么第二個(gè)題里面的的a選項(xiàng)又說(shuō)依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)？
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實(shí)際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒(méi)有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對(duì)
老師，這里D. 視頻老師說(shuō)，BIA的income,相當(dāng)于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出。可是，老師，我們的BIA算gross income, 這個(gè)gross 怎么能是凈的呢？?jī)衾麧?rùn)
我想問(wèn)一下的是d中說(shuō)譜風(fēng)險(xiǎn)度量不簡(jiǎn)明我可以理解，為什么說(shuō)他不常用呢，var和es不都是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量嗎
這道題中D選項(xiàng)，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之間的spread？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說(shuō)的proxy是怎么操作的？這個(gè)點(diǎn)，我聽(tīng)的是周老師的課，感覺(jué)沒(méi)有怎么提到
請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)于dollar roll的Value的公式A-B＋C-D,value如果是正的，是不是借方要給出借方補(bǔ)差價(jià)，什么時(shí)候補(bǔ)呢？
在investor的角度，也就是站在holder的角度來(lái)看，holder是有權(quán)提前賣(mài)出債券，不應(yīng)該是Vputable=Vpure＋Vput嗎？所以答案應(yīng)該選D？
這道題的D為什么錯(cuò)了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報(bào)酬的靈活性??？另外B選項(xiàng)把a(bǔ)dd改成扣減是不是就正確了？
老師好，看提問(wèn)有點(diǎn)糊涂了，這個(gè)題的答案是選什么呢？選項(xiàng)c，the most senior怎么理解，d選項(xiàng)里是before還是after呢？謝謝
圖中AB資產(chǎn)組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風(fēng)險(xiǎn)為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點(diǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的d降低回測(cè)的置信水平不就是降低回測(cè)力度嗎？怎么會(huì)降低2類(lèi)錯(cuò)誤的概率？
程寶問(wèn)答
