金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風(fēng)險(xiǎn)更高？這個(gè)應(yīng)該執(zhí)行價(jià)比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價(jià)下跌時(shí)掙得更多不是應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)更高嗎？
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒(méi)明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應(yīng)該增加吧，那就應(yīng)該選B？
IMA的方法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有用到，但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是99%10天，不是一年的，這里說(shuō)的都是一年的怎么理解，信用風(fēng)險(xiǎn)是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場(chǎng)信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且
老師，請(qǐng)問(wèn)interest risk是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險(xiǎn)從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險(xiǎn)，不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該歸哪類
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無(wú)關(guān)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無(wú)關(guān)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢。假如Reference Asset違約的話，TRS seller會(huì)因?yàn)槌钟匈Y產(chǎn)而承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)吧，TRS buyer是不持有資產(chǎn)的。還是說(shuō)即使Reference Asset違約，TRS Seller可以不用繼續(xù)給Buyer支付收益而Buyer需要繼續(xù)給Seller支付費(fèi)用？
老師，我有一個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲覜](méi)有實(shí)際交易過(guò)有關(guān)的金融產(chǎn)品，一級(jí)也忘得差不多了。就是敞口超過(guò)threshold的部分為了避免信用風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)要求抵押品，那沒(méi)超過(guò)的部分，我們是怎么避免的呢。。
這里轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎，風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)是4塊錢，CVA是我承擔(dān)的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么不理解為我要為對(duì)手要的價(jià)格應(yīng)該是包含了他違約的風(fēng)險(xiǎn)，所以實(shí)際調(diào)整的價(jià)格=4+0.4？
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個(gè)公式計(jì)算出來(lái)不對(duì)呀？還有一個(gè)問(wèn)題是，題目說(shuō)non-credit factors是0.4%，那我可以認(rèn)為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們?cè)?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說(shuō)組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
on credit lines to equal $10 million.這句主語(yǔ)是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來(lái)就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說(shuō)是客戶要取走的呢？主語(yǔ)明明是銀行呀
債券和股票不應(yīng)該是互相競(jìng)爭(zhēng)的投資產(chǎn)品嗎？債券信用下降買的人少了，投資者資金不就流向股票了導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？ 類似于利率上升股票價(jià)格上漲，債券價(jià)格下降。
程寶問(wèn)答
