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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
所以這道題C和D選項(xiàng)也benefit的原因是他們讓期權(quán)更接近生效了是嗎？而并不是已經(jīng)獲得了什么利潤(rùn)。
老師請(qǐng)問?？级倪@道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師請(qǐng)問模考二的這道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師，出現(xiàn)均值回歸的時(shí)候，肉小于0，所以算出來的VaR比平方根法則算出來的小。那這道題為什么選D？
老師，選項(xiàng)D應(yīng)該是類似于一個(gè)bear spread的組合吧，解析中說的short straddle 應(yīng)該是同時(shí)賣出put 和 call吧
老師，這選項(xiàng)有問題吧，選項(xiàng)A和選項(xiàng)D有什么區(qū)別？同理B和C？A，short the 1-，后面就沒了？？到底short了什么呀？
losses is described as:A Thin tailedB Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 老師好，這道題是不是應(yīng)該選擇B??？
老師，習(xí)題集里這題按照計(jì)算器算出來我選D，可是答案是C，請(qǐng)問我是計(jì)算器使用哪里不對(duì)的嗎。。？
題目哪里表示了是支固定？ 答案B和D是相反的但是數(shù)字相等，我從題目里哪里可以看出來支固定的判斷？
D選項(xiàng)能在解釋一下嗎？樣本空間和事件空間不太理解，我們平時(shí)說的概率是樣本概率還是事件概率？
選項(xiàng)D表達(dá)是不同公司內(nèi)部評(píng)級(jí)。而不是講解中，相同公司針對(duì)不同業(yè)務(wù)客戶的不同種類進(jìn)行區(qū)分。
雖然看了解答，但是還是不能明白為什么最終沒有收斂，它們臨近到期不是應(yīng)該收斂嗎，D選項(xiàng)明顯沒有收斂動(dòng)作
老師可以再具體解釋一下D選項(xiàng)嘛，為什么stock within the index 就可以映射到index上呀（這里的index具體應(yīng)該怎么理解）
老師好，這道題可以用圖片里的公式求d1，再查z表得到 Nd1即德爾塔嗎？這樣算了好像不太對(duì)，為什么呢
請(qǐng)問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
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