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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
學了這么多模型，怎么應(yīng)用到銀行信用風險管理呀？銀行那么多資產(chǎn)，不能一筆筆分析吧。還有單因素模型中市場因子是什么意思？為什么有正有負？震動是什么意思？在市場上怎么取數(shù)？老師講的特別好，但是我應(yīng)該怎么用到實際工作中呀？謝謝了。
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風險和信用風險的資本金，具體指的是什么資本金呢
請問老師，這個地方為什么是公司債的價格低于國債的價格？ 一般公司債是具有流動性、信用等風險的自然就會有風險溢價啊這不就導致了公司債的價格要高一些嗎 而且他的收益要比國債高需求也多這樣價格不是應(yīng)該升高嗎 ？？？？
這是操作風險百題的30題，操作風險老師不讓我問，我猜題目應(yīng)該是信用風險這一塊兒 具體看如下圖 操作風險百題30題因為圖片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風險百題的30題
請問老師，是不是只有在信用風險里才有預期損失EL和非預期損失UL這一說法，然后在計算credit var=UL=WCL-EL，能否解釋下WCL和VRA有什么區(qū)別嗎？WCL是worst case
《信用風險 基礎(chǔ)班》講義第86頁，關(guān)于“Interest rate products”里說a corporate paying the fixed rate in a swap when
想問一下關(guān)于CDS和錯路風險，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關(guān)的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動的話，為什么會影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯了嗎？答案沒有考慮CS要乘以1/2，也沒有單獨計算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問時，只要按了空格鍵就會導致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請技術(shù)方面解決下，謝謝
老師，請問如圖倒數(shù)第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經(jīng)濟資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨立rho是1，其中市場風險資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
老師講信用風險時候，講了衍生產(chǎn)品的風險為交易對手風險，貸款為借貸風險。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權(quán)有點像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風險呀？
重置條款，比如10年期，到5年的時候一方極端賺錢。要重置的話也需要先把收益進行結(jié)算吧？對手方還是需要付一筆虧損的錢，所以是不是信用風險還是比較大??？又或者說是一旦對手在5年的時候不給損失的錢，賺錢的一方可以早點進行保全？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
請問老師197的b選項應(yīng)該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當利率曲線結(jié)構(gòu)向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應(yīng)該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
信用風險百題第50，老師我認為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應(yīng)該是沒有風險的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
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