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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經負數了，那合約的敞口不應該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現在變動保證金的
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
cash=行權價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統性風險），導致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術平均值（假設整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
spreads following bankruptcy。破產導致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點似乎沒有詳細說明，根據公式來看，β取值范圍應該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進行標準化的
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