金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
時(shí)，都沒(méi)有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風(fēng)險(xiǎn)也講錯(cuò)了)請(qǐng)問(wèn)老師 考試真的會(huì)有這種所答非所問(wèn)的選項(xiàng)而且是正確答案的嗎？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說(shuō)是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說(shuō)，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致第1到第n個(gè)CDS的價(jià)值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個(gè)CDS的價(jià)值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
過(guò)程中收到了coupon，抵消了我少買(mǎi)的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問(wèn)題是 既然我在0時(shí)刻買(mǎi)的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型？重點(diǎn)是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對(duì)沖
、ε~N（0,1），但課程中對(duì)于β的特點(diǎn)似乎沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，根據(jù)公式來(lái)看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過(guò)α來(lái)確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說(shuō)明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
程寶問(wèn)答
