全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，為什么D選項中說replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滾動對沖嗎？
這題對于Duration的方向判斷沒有看懂 （1）為什支固收浮互換的D為負(fù)數(shù)？ （2）如何通過組合的DV01大于0判斷出要賣Eurodollar contracts
83題老師對D的解釋是不是有錯誤？ 題目里問的是6-12月，所以early summer是6月7月，因為需求大所以近期的價格高
SchweserNotes 書中第46頁第5題，答案寫的是B，但是解析中Statement 1和2 都是incorrect，那應(yīng)該是不是答案寫錯了，應(yīng)該是D的？
16題，RCSA的三步分別是什么？答案只解析了D選項，但是沒有在講義上找到這個知識點。麻煩您給我解釋一下，感謝您。
老師這道題目中，為什么選B,對于vega來說這個要讓它為0，標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)不是只要deep-ITM/OTM就可以嗎，那D為啥不對
老師 您好，圖片中的題目，不明白C和D為什么是錯的？要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來最小是嗎？
548:老師請問這道題，說的是increase in interest rate，利率上升應(yīng)該會導(dǎo)致價格下降，應(yīng)該買put才能有profit吧？為什么選b不選d呢
為什么不是用UL-EL來計算capital呢？答案里說的是ul+el不是很懂。然后d選項為什么對，為什么tracking是量化的方法？
請問老師 這道題D選項為什么beta會減少，ppt里沒有講。并且C選項的turnover bias是什么，ppt里也沒有講到，這個bias會影響到哪些指標(biāo)呢
老師，這道題的D選項，講解在上傳的圖片二，我想問，為啥不假設(shè)△s是負(fù)的、△波動率是負(fù)的，這種變化導(dǎo)致的delta、vega的正負(fù)呢？
18題D選項，錯的點到底在于，應(yīng)該是高管來監(jiān)督而不是部門經(jīng)理，還是部門經(jīng)理不應(yīng)該來監(jiān)督自己的部門？
老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
這家銀行不是因為很多錯誤決定導(dǎo)致的資本金不充足嗎？這個不是由于一開始沒有確定好風(fēng)險偏好造成的嘛？為什么不選D
老師 此題D選項錯哪兒了？beta是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的 但beta如果是負(fù)的 那超額收益全來自市場表現(xiàn) 理解上有什么問題 謝謝
程寶問答
金程問答