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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
這家銀行不是因為很多錯誤決定導致的資本金不充足嗎？這個不是由于一開始沒有確定好風險偏好造成的嘛？為什么不選D
老師 此題D選項錯哪兒了？beta是衡量系統(tǒng)風險的 但beta如果是負的 那超額收益全來自市場表現(xiàn) 理解上有什么問題 謝謝
老師您好，請問477題為什么選B？zero-coupon的Mac.D應該是最大的，那么反推回去就得到其DV01最大？
Failure 4老師之前上課說是波動率的變小的程度跟經(jīng)濟下行的關系 不明顯 這個D貌似不是這個意思嗎？ 我的理解有什么問題嗎？ 謝謝
on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒有講解，能講解下嗎
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
不太懂，為什么d選項涉及到應收賬款了不是應該收到實際還沒有收到嗎，不就存在違約風險嗎
B為什么錯，D為什么對。蒙特卡洛模擬不是對收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對比的時候有提到，這類為什么又說沒有分布要求？
老師，選項D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因為只有model3的basis pt vol里有一個e的-kt次方，別的model都沒有
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉是嗎？D選項fixed-for-floating是支固定收浮動的意思嗎？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請驗算下。另外，這兩個公式為何是一致的，煩請指導下？謝謝
選項C和選項D沒有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進行說明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時間，這句話哪錯了理解不了
程寶問答
金程問答