老師好 為什么還要減掉1.2%
信用風(fēng)險(xiǎn)不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
請(qǐng)問III怎么覆蓋，用EC嗎？
老師可以總結(jié)一下各個(gè)指標(biāo)使用場(chǎng)景嗎？一級(jí)學(xué)習(xí)的有點(diǎn)忘記了
想問下，RAROC計(jì)算的分母，經(jīng)濟(jì)資本，是哪一級(jí)別的，核心一級(jí)，一級(jí)，全部？
請(qǐng)問巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,然后對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個(gè)3%基礎(chǔ)上加上額外資本50%，那么leverage ratio3%是針對(duì)所有銀行嗎？課件上mei?zhao?沒找到
為什么不能理解成 不能被抵押的越多流動(dòng)性越差呢？
老師好，線性規(guī)劃法中的alpha 是考慮了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的嗎？
老師，怎么看出來(lái)這個(gè)交易是業(yè)務(wù)發(fā)起的還是司庫(kù)部門發(fā)起的？
流動(dòng)性分類，四個(gè)象限麻煩老師再說一遍
這里T對(duì)流動(dòng)性的作用分析不對(duì)吧，首先從定義理解，T表示清倉(cāng)所需要的時(shí)間，當(dāng)然是流動(dòng)性越小的資產(chǎn)需要的時(shí)間越多啊，從公式角度理解，流動(dòng)性對(duì)VaR的調(diào)整就是根號(hào)里的公式，T肯定是大于0的，那么根號(hào)里就是遞增函數(shù)啊也說明T越大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，LVAR越高吧
老師您好！這道題想考的點(diǎn)是什么？C選項(xiàng)中的表述不就是SC的repo么？這種交易只是少了點(diǎn)premium而已，但不能說它錯(cuò)吧？D選項(xiàng)overnight repo和某些term的repo都有吧！市場(chǎng)上都很常見呀，為什么rather than a term算人家錯(cuò)？
Adjusting var 可以說隨著清倉(cāng)時(shí)間t增加而增加么？
Adjusting var 里的var是市場(chǎng)var么？
為什么貝塔是斜率？具體解釋一下就這步不懂
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