金程問(wèn)答
EEre-margining period是怎么算的
相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的截圖能發(fā)一下嗎，還有損失數(shù)據(jù)不是有2萬(wàn)歐的門(mén)檻嗎
D是不是還有一種說(shuō)法也是擇其一記錄??？是哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢？
Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan)=====請(qǐng)教老師，這個(gè)題目里asset段不需要考慮要交出去的MARGIN 50么？我能理解asset由原來(lái)的100，后面變成150，margin也需要交出去50的，這50從cash里扣掉，150-50=100， 然后margin account里有50 仍然屬于asset，故100 加50=150， 這樣理解，可以么？謝謝
這題B選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用10天的時(shí)間，但用內(nèi)部評(píng)級(jí)法不是用過(guò)去的一天VAR和過(guò)去60天的平均VaR中取大的么？Will老師解釋看不懂；請(qǐng)換一個(gè)老師回答
為什么回購(gòu)就是司庫(kù)部門(mén)的行為，逆回購(gòu)就是業(yè)務(wù)部門(mén)的行為？
老師，這里在repo開(kāi)始的時(shí)候考慮了0.25~0.5年的應(yīng)計(jì)利息，那0.5~0.75年的應(yīng)計(jì)利息，銀行不用支付給對(duì)方嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)economic capital怎么計(jì)算
老師請(qǐng)問(wèn)擇時(shí)能力是怎么定義的
在巴3的終稿中操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SA嗎？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金使用什么方法呢？
老師好，麥考利久期和修正久期分別在什么情景下使用呢，
老師您好！A選項(xiàng)的表述。。在這樣一個(gè)組合里，IR是否maximized是不是應(yīng)該無(wú)法確定呀？如果某一個(gè)基金經(jīng)理加了principal，excess return理論會(huì)變大，但TEV相對(duì)來(lái)說(shuō)是不是應(yīng)該也會(huì)變大，加的畢竟不是cash。。那如何衡量IR是不是最大化了呢？
老師您好！這道題不太懂在考什么。。兩個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)：1、這個(gè)risk budgets are proportional to the information ratio有沒(méi)有什么特殊含義？還是說(shuō)就是看看歐米噶i那個(gè)公式用的對(duì)不對(duì)？2、A選項(xiàng)直接看的話(huà)，有兩個(gè)資產(chǎn)有超額收益，直接放到Benchmark上，確實(shí)感覺(jué)沒(méi)有最大化收益，如果說(shuō)只考慮收益是不是就對(duì)了？3、如果就這道題目問(wèn)是不是optimal組合，有辦法判斷么？沒(méi)有beta，只能從MVaR出發(fā)
老師，這些模型是在哪一節(jié)里講的？
麻煩老師講一下111題目，沒(méi)理解這個(gè)題目的題干內(nèi)容，也沒(méi)看懂解答。可以稍微詳細(xì)說(shuō)明一下，這個(gè)overcollateralization的金額怎么求解的嗎？
程寶問(wèn)答
